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中国债券市场国债回购套利模型研究 被引量:1

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摘要 本文采用实证研究方法建立了国债回购套利模型。研究发现,当国债现券在回购期间的收益大于现券交易手续费、回购手续费以及回购利息费用之和时,就可获得"放大"的投资收益,反之会"放大"投资损失。因此,国债回购放大套利模型通过杠杆效应放大了投入资金,改变了国债投资低风险低收益的特征,同时也增大国债投资的风险。
作者 王铁锋
出处 《经济管理》 CSSCI 北大核心 2004年第24期81-85,共5页 Business and Management Journal ( BMJ )
  • 相关文献

参考文献1

二级参考文献5

  • 1中国人民银行.“中国货币政策执行报告”[R].,2002年,2003年1季度..
  • 2.“国债发行统计”.中国债券信息网,2002年?2003年1季度.
  • 3中国证券监督委员会.《中国证券期货统计年鉴》[M].,2001年..
  • 4寇日明 于一军.《债券价格理论与方法论》[M].经济科学出版社,2001年版..
  • 5Relly, F K, Brown, K C,2000, Investment Analysis and Portfolio Management 6th, the Dryden Press.

共引文献1

同被引文献1

引证文献1

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