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中国可转换公司债券期权定价模型的有效性 被引量:3

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摘要 本文通过实证研究发现,用西方成熟市场期权定价模型计算的可转换公司债券理论价值会明显高于实际价格,表明此模型不适宜于分析中国可转换公司债券的投资价值。
作者 王铁锋
出处 《经济管理》 CSSCI 北大核心 2005年第1期73-76,共4页 Business and Management Journal ( BMJ )
  • 相关文献

参考文献1

  • 1埃兹·内尔肯 齐寅峰 黄福广译.《混合金融工具手册》[M].机械工业出版社,2002年版..

同被引文献15

引证文献3

二级引证文献2

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