摘要
根据选定总体风险的一个上界值使组合投资的收益率达到最大的原则,并在合理简化的基础上建立组合投资决策问题的线性规划模型。然后通过算例求解带有参数的线性规划问题,给出资产组合的风险控制值和相应的最大净收益率及投资比例向量的关系。
Using return ratio maximization of portfolio investment criterion for selecting the upper bound of whole risk, we establish a linear programming model about the decision of portfolio investment based on reasonable simplification. Then, we work out the kind of linear programming problem with parameters in a special example. We find the relation among risk control set, corresponding return ratio maximization and vector of investment proportion.
出处
《运筹与管理》
CSCD
2004年第6期31-36,共6页
Operations Research and Management Science
基金
安徽省教育厅自然科学基金资助项目(2003kj003)
安徽省教育厅人文社会科学重点研究基地资助项目(ACJ2004006)
关键词
运筹学
组合投资
线性规划
模型
风险
收益率
operations research
portfolio investment
linear programming
model
risk
return ratio
