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对上海股票市场波动性的ARCH研究被引量：11

An ARCH study of the volatility in Shanghai stock market

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摘要在分析上海股市收益波动特征的基础上,利用多种形式的ARCH类模型对上海股市日收益率的波动进行了实证分析,结果表明上海股市具有较为明显的ARCH效应. This paper analyzes the volatility characteristics of the yield in Shanghai stock market and makes an empirical analysis of the volatility of the yield in Shanghai stock market using the ARCH models. And the results show that there are significant ARCH effects in Shanghai stock market.

作者刘宁

机构地区南开大学APEC研究中心

出处《兰州大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2004年第6期18-22,共5页 Journal of Lanzhou University(Natural Sciences)

关键词上海股市波动性 ARCH模型 Shanghai stock market volatility ARCH model

分类号 F832.51 [经济管理—金融学]

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兰州大学学报（自然科学版）

2004年第6期

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