摘要
进一步讨论了系数 b(t, y, q, p,ω)关于｜ q｜为平方增长的倒向随机微分方程(BSDE): yt= Y+∫Tt∫Z∫Z ps(z) Nk(ds,dz),t∈[0,T];及反射BSDE的解的极限定理、 qsdws-∫T ys, qs, ps,ω)ds-∫T ps(z)Π(dz)ds-∫Tttt解的比较定理及解的惟一性定理。并分别给出了例子。
The limit theorem, comparison theorem and uniqueness theorem for solutions to backward stochastic differential equations with jumps (BSDE)and reflecting BSDE,(RBSDE), which have quadratic growth coefficients, are obtained.Some examples are also given.
出处
《中山大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2005年第1期1-4,共4页
Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Sunyatseni
基金
国家自然科学基金重大资助项目(79790130)
