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Ornstein-Uhlenbeck过程的参数估计 被引量：5

The Parameter Estimation of Ornstein-Uhlenbeck Process
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摘要 本文研究了Ornstein-Uhlenbeck过程的参数估计问题,给出了具有非负性和相合性的估计量. This paper discusses the problem of parameter estimation of Ornstein-Uhlenbeck process. The estimators with nonnegativity and consistency are also given.
作者 肖庆宪
机构地区 上海理工大学管理学院
出处 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2005年第1期1-8,共8页 Chinese Journal of Applied Probability and Statistics
基金 全国统计科学研究计划项目(LX03-Y026)上海市教委社会科学基金项目(04EE41)
关键词 ORNSTEIN-UHLENBECK过程 参数估计 非负性 相合性
分类号 O211.64 [理学—概率论与数理统计]
  • 相关文献

参考文献4

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同被引文献39

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引证文献5

二级引证文献6

应用概率统计
2005年 第1期

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