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沪市股票价格的波动性研究 被引量:3

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摘要 本文应用自回归条件异方差(GARCH)模型对上海股市2000年~2004年4月上证指数收益率进行建模分析;结果反映上证指数收益率具有明显的群集聚集性、波动性、尖峰厚尾的特征。并且提出了建议。
作者 李存行
出处 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2005年第01X期95-96,共2页 Statistics & Decision
  • 相关文献

参考文献3

二级参考文献3

  • 1[1]Hamilton,D.James,1994 Time Series Analysis[M],Princeton University Press.1994.
  • 2[2]Campbell,Y.John,W.Andrew.Lo,A.Craig.Mackinlay The Econometrics of Financial Market.Princeton University Press.1996.
  • 3袁东,中国证券市场论,1997年

共引文献74

同被引文献17

引证文献3

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