摘要
研究了一类双险种风险模型,其中索赔到达计数过程和保费到达计数过程(假定每次保费收入均为常数)均为非齐次Poisson过程,用鞅方法得到了有限时间破产概率的一个上界.并给出了当两个险种的个体索赔额均服从指数分布时,有限时间破产概率的上界估计.
The authors propose a double type-insurance risk model,where the claim and policies number processes are independent non-homogeneous Poisson processes.A upper bound of finite-time ruin probability is obtained by martingale approach. An example of the amounts of claims for two different exponential distributions is given.
出处
《长沙理工大学学报(自然科学版)》
CAS
2004年第3期74-77,共4页
Journal of Changsha University of Science and Technology:Natural Science
基金
国家自然科学基金资助项目(10371133)