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离散时间跳-扩散过程的期权定价

THE OPTION PRICING WHEN STOCK PRICES ARE JUMP-DIFFUSION PROCESS OF DISCRETE TIME
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摘要 本文运用 Cox、Ross和 Rubinstein的方法 ,建立了股票价格离散时间的跳 -扩散模型 。 This paper establishes the option pricing model with jump diffusion process of discerete time and deduces, through non risk portfolio, the European and American option pricing formula.
作者 陈超
机构地区 广东证券博士后工作站
出处 《经济数学》 2003年第3期18-21,共4页 Journal of Quantitative Economics
关键词 离散时间 期权定价 跳-扩散过程 证券组合 无套利 欧式期权 概率测度 Option pricing, jump diffusion process, portfolio
分类号 F224.7 [经济管理—国民经济] O211 [理学—概率论与数理统计]
  • 相关文献

参考文献4

  • 1Cox, J. C. , and Ross, S. A. , The pricing of options for jump process, Rodney L. White Center Working Paper, No. 2-75,1975.
  • 2Cox, J. C. , Ross, S. and Rubinstein, M. , Option oricing: a simplified approach, Journal of Financial Economics, 7(1979),229-263.
  • 3Merton, R. C. , Option pricing when underlying stock returns are discontinuous, Journal of Financial Economics, 3(1976), 125-144.
  • 4Rubinstein, M. , Implied binomial trees, Journal of Finance, 69(1994),771.
经济数学
2003年 第3期

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