用数学期望性质求密度函数的探究

本文介绍了利用数学期望的性质求随机向量函数密度的一种具有普遍性的简单方法:若要求随机向量X=(x_1,…,x_n)'的函数Z=G(X)的密度函数,只须将Eh[G(X)]经过多种变换变成形如:c∫h(z)f(z)dz,那么cf(z)就是G(X)的密度函数,对于常数C,可根据F〈十∞=1〉求得。