摘要
引言 单指标过程的投影理论作为单指标随机过程一般理论的重要组成部分由Dellacherie所建立。随机过程一般理论的基本概念和结果从单指标到两指标的推广有些很容易如循序可测性、可料可测性,有些则相当困难如可选可测性、投影理论。
In this paper we establish the existence and uniqueness of various kinds ofprojections for n-parameter product-measurable L log_+^(n-1) L bounded stochastic pro-cesses, Doleans measures and integrable increasing processes. As it's application,we discuss the equivalence of alternative definitions for optional σ-field ?.
出处
《应用数学学报》
CSCD
北大核心
1993年第1期39-46,共8页
Acta Mathematicae Applicatae Sinica
基金
国家自然科学基金
