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组合证券投资的进一步探讨——限制卖空时最优投资权重的一种新解法
被引量：
1
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摘要
本文结合我国实际 ,利用Markowitz证券组合优化模型 ,给出了限制卖空时 。
作者
钱艳英
机构地区
广东工业大学应用数学系
出处
《中山大学学报论丛》
2001年第1期289-291,共3页
Supplement to the Journal of Sun Yatsen University
关键词
组合证券投资
卖空
最优投资权重
分类号
F83091 [经济管理—金融学]
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中山大学学报论丛
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