压挤舍选法

THE SQUEEZE-REJECTION METHOD

舍选法是产生随机变量的通用方法之一,人们一直对它的研究充满着很大的兴趣。作者在[1]中,从舍选定理出发,提出了“优舍选”的概念,并且给出所谓“待选分布函数”的选择类型和选择程序,从一个重要侧面解决了舍选法的“优化”问题。然而对某些变量分布,如何得到一个理想的“优合选”方案,并不是一件容易的事。Marsaglia在[2]中提出一种“压挤”思想产生gamma变量的舍选方法,比较新颖有效,但仅对gamma分布变量而言。我们在本文中,想从一般原理入手,描述一下所谓“压挤舍选法”的基本思想、抽样耗费、以及它与“优舍选”原理的关系。作为应用该法的例子,我们构造了一个产生N(0,1)

In this paper, the elementary idea of the Squeeze-rejection method is presented intuitively.The expenses of the method and their relation with the optimization-rejection method [1] are dis-cussed. In addition, an example of generating a normal variate is given to illustrate the applica-tion of the method.