自适应滤波在经济预测中的应用被引量：1

下载PDF

导出

摘要自适应滤波在经济预测中的应用高健绪，顾岚一、自适应滤波及预测方法设｛Ｘｔ｝（ｔ＝１，２，．．．，Ｎ）是一个实际观测到的经济序列，不失一般性，可以认为它具有趋势性和季节性，我们可用长自回归模型ＡＲ（ｎ）对其进行拟合。式（１）中误差项｛εｔ｝是零均值白噪...

作者高健绪顾岚

机构地区中国人民大学统计学系

出处《统计研究》 CSSCI 北大核心 1994年第5期62-65,共4页 Statistical Research

关键词经济预测自适应滤波经济序列

同被引文献7

1王习涛.ARIMA模型在期货交易预测中的应用研究[J].微计算机信息,2006,22(05X):139-140. 被引量：14
2陈学华,韩兆洲.基于卡尔曼滤波的投资组合时变风险估计[J].统计与决策,2006,22(10):35-36. 被引量：1
3姚天任孙洪.现代数字信号处理[M].武汉：华中科技大学出版社,2001..
4张贤达.现代信号处理[M].北京:清华大学出版社,2004.
5Croenewold N,Fraser P.Time-varying eslimales of CAPM betas[J].Mathematics and computers in Simulation,1999,48:531-539.
6Michael D,Mc Kenzie,Robert D,et al.Faff,The use of domestic and world market indexes in the estimation of time-varying betas[J].Journal of Multina-tional Financial Management,2000,10(1):91-106.
7Steven M Kay.Fundamentals of Statistical Signal Processing,Volume I:Estimation Theory[M].Prentice Hall PTR,1993:52-156.

统计研究

1994年第5期

内容加载中请稍等...