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股市风险的度量方法
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摘要
本文阐述了矩阵的特征值及特征向量作为股市风险度量指标的合理性,应用ECM最小化方法说明个股归属板块的思路,最后给出了如何利用分块矩阵的理论分析股市板块的风险。
作者
钱道翠
机构地区
浙江工商大学统计与计算科学学院
出处
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2005年第02X期81-82,共2页
Statistics & Decision
关键词
股市风险
个股
度量指标
度量方法
板块
理论分析
思路
分块矩阵
特征值
特征向量
分类号
C912.2 [经济管理]
F832 [经济管理—金融学]
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统计与决策
2005年 第02X期
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