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协整技术在股票开盘价预测中的应用
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摘要
本文从集合竞价的交易机制的信息传递角度出发,利用因果检验方法找出影响开盘价形成的因素,认为前一日交易的收盘价是最主要的影响因素。然后利用协整技术建立关于开盘价和收盘价的协整模型,并运用该模型进行事后预测,并对其有效性进行了检验。最后,对该模型成立的原因进行经济分析,并指出其股票价格的发现功能。
作者
周建军
贺红波
许小苍
机构地区
湘潭大学商学院
出处
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2005年第03X期121-123,共3页
Statistics & Decision
关键词
开盘价
收盘价
股票价格
因果检验
集合竞价
协整模型
交易机制
验方
预测
原因
分类号
C812 [社会学—统计学]
F832 [经济管理—金融学]
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统计与决策
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