摘要
本文研究了一类双险种风险模型,对此模型得到了最终破产概率的一般表达式和破产概率的一个上界估计.
In this paper we consider a doubletype-insturance risk model.The general formula of the ruin probability for this model is given,and a upper bound for the the ruin probability is got.
出处
《数学理论与应用》
2005年第1期39-42,共4页
Mathematical Theory and Applications
关键词
险种
风险模型
破产概率
保险系统
上界估计
一般表达式
compound poisson process doubletype-insurance risk model ruin probability adjustment
