期权定价的数值方法
Numerical Methods on the Pricing of Forward Rights
摘要
主要介绍了期权定价的两种数值方法 ,推导出了二叉树定价公式 ,给出了Monte-Carlo模拟方法的基本思想 ,并且讲到了二叉树与Monte -Carlo模拟的结合应用。
出处
《邯郸职业技术学院学报》
2004年第4期59-61,共3页
Journal of Handan Polytechnic College
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