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可转换债券的鞅定价
被引量：
12
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摘要
本文从定量的角度分析了可转换债券的价值构成,并在股票价格服从对数正态分布的条件下,利用Martingle Pricing方法推导出可转换债券的定价公式。
作者
朱丹
杨向群
机构地区
湖南师范大学数学与计算机科学学院
出处
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2005年第04X期19-21,共3页
Statistics & Decision
关键词
可转换债券
期权式债券
中国
债券市场
鞅方法
风险中性定价
GIRSANOV定理
概率论
分类号
F832.51 [经济管理—金融学]
F224.7 [经济管理—国民经济]
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