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重标极差法在上海股票市场有效性分析中的应用
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摘要
重标极差法是一种广泛应用的、强健的非参数方法,本文简述了重标极差法的基本原理,并且将这种方法应用于上海股票市场有效性的统计分析。
作者
陈春晖
李正辉
机构地区
衡阳师范学院
湖南大学统计学系
出处
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2005年第04X期140-143,共4页
Statistics & Decision
基金
湖南省软科学研究计划项目(03ZRY3049)
湖南大学SIT计划项目(1901)
关键词
重标极差法
上海
股票市场
EMH
市场有效性
统计分析
HURST指数
非参数方法
股票价格
分类号
F832.51 [经济管理—金融学]
F224.0 [经济管理—国民经济]
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