金融市场风险与VaR方法

The Risk of Finacial Market and VaR

随着全球金融一体化、自由化进程加速,金融资产市场化、可交易化程度不断加深,金融市场风险逐渐成 为金融机构和其他经济主体面对的主要风险之一。基于VaR方法的市场风险测量理论和技术,为测量金融市场风 险提供了统一的框架和指标,成为金融市场风险管理的主流方法。本文遵循VaR方法的基本框架,对利用VaR进 行金融市场风险测量、管理所涉及的基本理论和实证问题,展开研究和讨论。