摘要
采用方差边界法检验了美元/日元汇率在1990年至1998年间的理性投机泡沫,并用两组不同的方差不等式排除了泡沫、非理性预期及模型设定的联合假设.
The tests rational speculative bubbles in USA/JPYexchange rate in 1990~1998 with variance bound test,and adopts two sets of variance equalities to exclude the joint hypothesis of bubbles,irrational expectations and model specification.
出处
《复旦学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2005年第2期240-245,共6页
Journal of Fudan University:Natural Science