摘要
本文利用线性补问题的连续性算法来研究美式期权定价,将有红利收益的美式期权定价模型转换成一个线性补问题,利用连续性算法计算任何时刻、任何标的价格的带有红利收益的美式期权定价。
In this paper,the author studies American option pricing by using the continuity algorithm for linear complementary problem. We transfer the Black-Scholes American option pricing model with dividend at any time and any price of underlying assets by using the continuity algorithm.
出处
《皖西学院学报》
2005年第2期18-21,共4页
Journal of West Anhui University
基金
安徽省高等学校青年教师科研资助计划项目(2004jq183)淮南师范学院青年教师科研资助计划项目(2003Lkq08)。
关键词
线性补问题
连续性算法
美式期权
linear complementary problem
continuity algorithm
American option
