摘要
本文考虑了一类特殊的延迟更新风险模型发生第一次索赔的时间服从指数分布的延迟更新风险模型.在这样的条件下,利用Gerber- Shiu贴现罚函数推导出了保险公司的破产概率.
In this paper, we study a class of delayed renewal risk process where the time until the first claim is exponentially distributed. An expression of ruin probability in this situation is derived from discussing the Gerber-Shiu discounted penalty function.
出处
《经济数学》
2005年第1期13-16,共4页
Journal of Quantitative Economics
基金
国家自然科学基金资助项目 (No.10 371133)
关键词
延迟更新风险模型
破产概率
指数分布
贴现罚函数
delayed renewal risk process
exponential distribution
Gerber-Shiu discounted penalty function
ruin probability
