期权理论在商业银行预期违约率测量和信用风险管理中的应用被引量：3

APPLICATION OF THE THEORY OF OPTION ON THE MEASUREMENT AND MANAGEMENT OF CREDIT RISK

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摘要基于期权理论,本文研究了商业银行的客户企业贷款预期违约概率,并在此基础上分析了银行违约率最小的贷款额度. based on option theory ,we study the expected default probability of the customer corporation of commercial bank and obtain the optimal loan amount on the minimun default probability.

作者谭德俊梁凌

机构地区湖南大学统计学院湖南大学金融学院

出处《经济数学》 2005年第1期108-110,共3页 Journal of Quantitative Economics

关键词期权商业银行预期违约概率贷款额度风险预测 Option theory,expected default probability

分类号 F830.33 [经济管理—金融学] O211.9 [理学—概率论与数理统计]

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