摘要
由布朗运动的首达时得出了离散障碍平方期权与连续障碍平方期权的一个数学关系式,在已有结果的基础上得到了离散障碍平方期权的定价公式.
A mathematical formula between discrete barrier power option and continuous barrier power option is obtained by means of the hitting time of Brownian motion.And the discrete barrier power option can be priced on the base of the former conclusions.
出处
《烟台师范学院学报（自然科学版）》
2005年第2期86-90,共5页
Yantai Teachers University journal(Natural Science Edition)
基金
烟台师范学院科研基金(042711)资助
关键词
连续障碍平方期权
离散障碍平方期权
布朗运动
定价公式
continuous barrier power option
discrete barrier power option
Brownian motion
pricing formula
