久期技术在商业银行利率风险管理中的应用

Application of Secular Technique in Commercial Banks' Interest Risk Management

随着我国利率市场化进程的加快 ,利率波动的频率和幅度越来越大 ,这将使商业银行面临更大的利率风险 ,从而增加了商业银行经营管理的难度。文章从分析传统的利率敏感性缺口管理方法的缺陷入手 ,引入了西方商业银行广泛采用的久期技术 ,并提出了久期用于利率风险管理的局限性 ,最后分析了久期缺口和凸度缺口在商业银行利率风险管理中的应用。