摘要
在现实生活中决策者进行投资决策时,有时要求风险证券的实际收益率比某一期望收益率要大,以该目标为导向制定相应的最优策略.考虑到所做决策在不利情况下可能不满足约束条件,故允许所做决策在一定程度上不满足约束条件,但该决策应使约束条件成立的概率不小于某一置信水平,该方法由Charnes和Cooper提出[3],被称为机会约束规划.本文讨论证券组合的机会约束问题.
出处
《华东师范大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2005年第2期103-105,共3页
Journal of East China Normal University(Natural Science)
基金
上海市重点学科建设项目
