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基于灰色白化权函数构造的效用方法的投资组合决策
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摘要
Margkowitz模型提出了投资组合的有效前沿,但对于如何在有效前沿曲线上的点作出决策这个问题并未回答。本文以资本资产定价模型为基础,构造了灰色白化权函数的效用指数,从而解决了上述问题。最后,本文给出了一个实例分析。
作者
蔡真
达庆利
韩勇
机构地区
东南大学经济管理学院管理科学与工程系
出处
《现代管理科学》
2005年第7期108-110,共3页
Modern Management Science
关键词
投资组合
函数构造
决策
效用
灰色
资本资产定价模型
有效前沿
白化权函数
实例分析
分类号
F224 [经济管理—国民经济]
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现代管理科学
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