噪声互相关情况下的Kalman滤波

考虑观测误差与动力学模型误差的相关性，本文讨论噪声互相关情形下的Kalman滤波解算问题。分别从自由极值、条件极值和相关转换三个方面导出了噪声互相关情形下的Kalman滤波解，并在噪声独立时得出标准Kalman滤波解。