摘要
本文在指数型效用函数条件下提出了求解高维数组合投资问题的有效集方法,实例说明:该方法是可行的、有效的.
In this paper we propose an active set method and prese nt it to solve the high-dimension portfolio problem about exponential utility fu nction.Numerical implementation shows that it is effective.
出处
《数学理论与应用》
2005年第2期23-25,共3页
Mathematical Theory and Applications
基金
湖南省教育厅科研项目(03C453)
