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随机固定给付下的养老金模型 被引量:2

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摘要 在退休给付的波动为几何布朗运动的情况下,给出了与养老金积累相联系的基本函数的性质,并得到了在两种投资情况下的养老金变化的微分方程,进一步分析了养老金的风险管理问题。
作者 张波 代金
出处 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2005年第05X期11-13,共3页 Statistics & Decision
基金 教育部人文社科项目资助(02JA790057)
  • 相关文献

参考文献4

  • 1Boulier N.L. Gerber, H.U.,Hickman,J.C.,Jones,D.a. Nesbitt,CJ. Actuarial Mathematics The Society of Actuaries.1986.
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  • 3Paolo Battocchio,Francesco Menoncin, Optimal pension management in a stochastic framework, Insurance: Mathematics and Economics 34 (2004)79-95.
  • 4Wendell H.Fleming H.Mete Soner, Controlled Markov Processes and Viscosity Solutions, Springer-Verlag,1993.

同被引文献53

引证文献2

二级引证文献11

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