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投资组合风险管理中VaR模型的缺陷以及CVaR模型研究 被引量：17

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摘要 本文对VaR和CVaR这两个风险度量进行了较充分的比较分析,参照了我国证券市场的实际情况,并考虑了交易成本,实际收益率的计算以及最小交易单位等因素,建立了CVaR资产组合优化模型,为如何制定合理的资产组合投资方案提出了新的思路。
作者 曲圣宁 田新时
机构地区 华中科技大学经济学院
出处 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2005年第05X期18-20,共3页 Statistics & Decision
关键词 CVAR 组合风险管理 VAR模型 模型研究 缺陷 组合优化模型 实际收益率 比较分析 风险度量 证券市场 交易成本 交易单位 投资方案 资产组合 参照 制定
分类号 F830.9 [经济管理—金融学] F830.4 [经济管理—金融学]
  • 相关文献

参考文献3

二级参考文献11

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共引文献27

同被引文献200

引证文献17

二级引证文献67

统计与决策
2005年 第05X期

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