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套利定价模型在我国证券市场的适用性
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3
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摘要
本文以深圳股票市场的431家A股公司为样本,依据其1999~2003年的面板数据对套利定价模型进行了实证检验。结论表明:公司规模、市值与账面价值比以及市盈率对股票收益率没有显著影响,中国股票市场价格的变动是随机漫步的,即套利定价模型在我国证券市场是不适用的。
作者
曹红英
阳玉香
机构地区
长沙理工大学
出处
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2005年第05X期117-119,共3页
Statistics & Decision
关键词
套利定价模型
证券市场
1999-2003年
适用性
深圳股票市场
股票市场价格
股票收益率
A股公司
实证检验
面板数据
公司规模
市盈率
价值比
市值
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
F832.5 [经济管理—金融学]
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