银行信用风险定量分析和广义逆矩阵

确定企业银行信用风险最小或者为0时的偿债能力财务指标的线性组合值为1,利用广义逆矩阵求得唯一解向量。把该唯一解向量和企业偿债能力的财务指标进行线性组合并计算其得值,称得值为信用风险值。通过对所得的信用风险值进行JB检测能够在95 %的情况下保证其为正态分布。因此利用广义逆矩阵法计算的银行信用风险值能够度量企业的信用风险。