摘要
对于保单组合赔付次数及赔付额的计算,是非寿险精算研究的一项基本内容.讨论了非同质风险下的保单组合,在赔付次数采用混合泊松分布拟合时的两种情况下赔付额分布的计算,给出了相应的迭代公式.
The claim number and claim amount of policies portfolio play important poles in non-life actuarial research. In this paper, we discuss the calculation of distribution of aggregate claim amounts for heterogeneous policies portfolios, supposing claim number has a mixed Poisson distribution. Then we derive some recursive formulas.
出处
《数学的实践与认识》
CSCD
北大核心
2005年第4期160-164,共5页
Mathematics in Practice and Theory
基金
浙江省自然基金 (Y60 41 2 7)
湖州市自然科技项目 (KY2 1 0 1 9)资助
关键词
非同质保单组合
混合泊松分布
赔付额
迭代公式
Risk-Heterogeneous policies portfolios
mixed poisson distribution
claim amount
recursive formula
