概率统计前沿方法——协整分析的应用

文章从概率统计分析的前沿方法——协整分析的基本理论与方法着手,应用单位根检验理论、协整检验理论和Granger因果检验理论,研究了新疆维吾尔自治区1980-2003年国内生产总值与出口贸易总额这两个重要经济指标之间的关系,进而揭示出口贸易与经济增长之间的相互作用。研究表明在所选取的样本区间内这两列时间序列均为非平稳的,并且都是单位根过程,随后验证了它们之间存在唯一协整关系以及具有双向Granger因果关系,亦即生产总值对出口贸易总额有直接的滞后影响,同时经济增长能够通过短期波动失衡的调整影响出口贸易。最后,论文给出了上述两个重要经济指标的协整方程以及误差修正模型(ECM),并且得到了较好的拟合结果。