摘要
在HJM模型下考虑远期利率由2个独立布朗运动驱动的零息票债券的期限结构,给出零息票债券和债券期货的定价公式,以及债券期货期权的定价公式。
Consider the term structure of forward rates driven by two independent Brownian Motion, we give the pricing formula of zero-coupon bonds, then give princing formula of future on bond. At last we give the pricing formula of option on future.
出处
《系统工程理论方法应用》
北大核心
2005年第3期244-246,251,共4页
Systems Engineering Theory·Methodology·Applications
基金
国家自然科学基金(10171066)
上海市重点项目(02DJ14063)
