摘要
利用随机微分方程和鞅方法,讨论了随机利率情形下的多维Black-Scholes定价模型,并得到随机利率情形下的欧式期权以及交换期权定价公式。
By means of stochastic differential equation and martingale methods, we discuss the multidimensional Black-Scholes pricing model under stochastic interest rate, and obtain the pricing formula for the Europe option and exchange option.
出处
《工程数学学报》
CSCD
北大核心
2005年第4期645-652,共8页
Chinese Journal of Engineering Mathematics
基金
陕西省教育厅自然科学专项基金(05JK207).
