期刊文献+

跨国风险套利模型的研究

The Research of the Risk Arbitrage Model between Two Countries
下载PDF
导出
摘要 结合国际资本资产定价理论与外汇远期与期货合约定价理论,引入在承担相同风险条件下的收益率概念,探讨两国之间跨国风险套利的理论模型。 Combining the theory of International Capital Asset Pricing Model with theory of forward and future contracts on currencies, this paper introduces a conception of different returns under the same risk condition and discusses how to build a risk arbitrage theory model between two countries.
作者 柯原
出处 《莆田学院学报》 2005年第3期36-38,共3页 Journal of putian University
关键词 风险 套利 国际资本 理论模型 收益率 定价 合约 期货 资产 international capital risk arbitrage foreign exchange rate
  • 相关文献

参考文献2

二级参考文献2

相关作者

内容加载中请稍等...

相关机构

内容加载中请稍等...

相关主题

内容加载中请稍等...

浏览历史

内容加载中请稍等...
;
使用帮助 返回顶部