摘要
商业银行个体资产之间的损失相关是度量银行信贷组合风险的关键,更是银行实施贷款定价、资本配置和组合分散等信贷风险管理的先决条件。本文对商业银行资产组合信用损失相关的度量进行了研究,在界定银行贷款损失相关的基础上阐述了度量违约损失相关的资产相关法,并给出了企业资产收益率替代度量法的具体流程。
出处
《南开经济研究》
CSSCI
北大核心
2005年第3期97-100,110,共5页
Nankai Economic Studies
基金
国家自然科学基金项目(70201001)
日本文部科学省特别研究员奖励费(MEXT Grant-in Aid for JSPS Fellows)
住友财团项目的资助