摘要
利用Fourier变换方法求出了带一般收益函数的欧式回望期权的定价公式.此方法简单可行,并可推广到其他相关问题的求解中去,例如α-分位数期权,部分观察期回望期权等.
By the method of Fourier transformation,the price formula for the European lookback options with general payoff function is determined. This method is also applicable for other problems,such as alpha-friction- al options,and lookback option with partial observation.
出处
《同济大学学报（自然科学版）》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2005年第7期976-979,共4页
Journal of Tongji University:Natural Science
基金
国家自然科学基金资助项目(NSF10371088)
上海市教育委员会E-研究院建设计划资助项目(E03004)
关键词
回望期权
定价公式
偏微分方程边值问题
FOURIER变换
<Keyword>lookback options
pricing formula
boundary value problem of partial differential equations
Fourier transformation
