摘要
对多维门限自回归模型在给定阶数，门限及延迟参数的假定下，研究了模型所构成的Ｍａｒｋｏｖ链的常返性、遍历性及混合性。
We study the recurrence,ergodicity and mixing property of Markov chainformed by the(TAR)model in which the order,thresholds and paramerters are fixed.
出处
《中山大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
1995年第4期13-16,共4页
Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Sunyatseni
基金
国家自然科学基金
国家教委博士点基金资助项目
