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一维随机微分方程强解的比较定理 被引量:2

On the Comparison Theorem for Solutions Of One-Dimensional Stochastic Differential Equations
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摘要 用局部时方法和随机Gronwall不等式,证明了一维Its型随机微分方程强解的比较定理.该方程的漂流系数可以间断. By means of the local time methode and stochastic GronWall inequality, we prove acomparison theorem for solutions of one-dimensional stochastic differential equations, equations, which havediscontinuous drift coefficents.
作者 丁晓东
出处 《纺织高校基础科学学报》 CAS 1995年第1期16-20,共5页 Basic Sciences Journal of Textile Universities
关键词 局部时 随机微分方程 比较定理 强解 local time,stochastic Gronwall inequality,stochastic differential equation, comarison theorem
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