摘要
对于一类相依回归系统（１．１），本文对回归参数β１提出一种新的改进估计，并研究了这种估计及其相应的两步估计的优良性质。
For the system of two seemingly unrelated regression eqquations:yi=Xiβi+ei,E(ei)=0,cov(ei,ej)=σ(ij)I,(i,j=1,2),an improved estimator is proposed in this paper.We have discussed this estimator and the related two stage-improved estimators'properties and advantages.
出处
《高校应用数学学报（A辑）》
CSCD
北大核心
1995年第3期303-312,共10页
Applied Mathematics A Journal of Chinese Universities(Ser.A)
基金
福建省自然科学基金
关键词
相依回归模型
最小二乘估计
协方差改进估计
Seemingly Unrelated Linear Regression System
Least Square Estimator
Covariance Improvement Estimator
Two-stage Estimator.
