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方差分量模型中回归系数的非线性估计的可容许性

ADMISSILITY OF NONLINEAR ESTIMATION OF REGRESSION COEFFICIENT IN A VARIANCE COMPONENT MODEL
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摘要 本文的主要结果如下:方差分量模型:其中:都未知,X已知,v_1≥0,v_2≥0都已知。若S是S×P阵,当Sβ可估时,则在二次型损失函数(Ly-Sβ)′(Ly-Sβ)下得到Ly+a在非齐次线性估计类中是Sβ的可容许估计的充要条件。 Consider the variance component model E(y) = Xβ, D(y)=σ12v1+σ22v2, where X is a known n×p matrix, V1, v2, known symmetric nonegative definite matrices, and β∈RP, σ12, σ22∈R+ parameters. Let sβ be linearly estimable, the necessary and sufficient condition is obtained of Ly + a to be an admissible estimate of sβin the class of non-homogeneous linear estimation under the quadratic loss function.
作者 洪明庚
出处 《浙江工学院学报》 CAS 1989年第2期80-83,共4页
关键词 方差分量 模型 可容许性 回归系数 Admissility Estimation class Non-homogeneous
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参考文献1

  • 1朱显海,鹿长余.回归系数的非齐次线性估计的可容许性[J]应用概率统计,1986(02).

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