摘要
本文讨论了在方差-协方差矩阵半正定条件下,Markowitz均值-方差最优投资组合模型的求解问题,利用主成分分析法得到了解析解,从而弥补了原模型的一个缺陷.
An approach based on principal component analysis is proposed for solving the problem of optimal portfolio in the case with semi-positive variance-covariance matrix, Analytic solution is obtained. This result fills up the gap of the original Markowitz＇s model.
出处
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
2005年第3期244-248,共5页
Chinese Journal of Applied Probability and Statistics
基金
国家自然科学基金(10171066)上海市科委重点项目(02DJ14063).
