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有偏好的再保险策略
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摘要
本文根据保险公司的风险偏好及投资收益情况,在投资基金价格服从带漂移的几何布朗运动的假定下,应用效用理论讨论了再保险策略问题。由于讨论兼顾了风险偏好、投资收益和承保风险等因素,因此,所得结论对保险公司稳健地经营具有直接的指导作用。
作者
邓志民
机构地区
南开大学数学学院
广东工业大学应用数学学院
出处
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2005年第08X期8-10,共3页
Statistics & Decision
基金
国家自然科学基金资助项目(10171051)
关键词
效用函数
几何布朗运动
风险偏好
比例再保险
超额损失再保险
分类号
F840 [经济管理—保险]
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统计与决策
2005年 第08X期
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