相依线性回归系统的参数估计问题

对于由m个相依线性回归方程组成的线性回归系统,文献应用协方差改进法提出了回归系数的一种新估计,称为两步协方差改进估计。本文的目的是提出一种新估计,它作为两步协方差改进估计的近似。它保持了原来的大样本性质,但计算简单且样本量充分大时,在均方误差阵意义下优于单个回归方程获得的最小二乘估计。