基于VaR模型下的住房抵押贷款风险管理

VaR模型最早是由J.P.摩根和瑞士联合银行于1994年开发的一种信贷风险计量方法。目前该方法在西方国家的金融市场上应用还是相当普遍的,尤其是在股票和证券市场上。近几年来,西方商业银行也越来越多的将VaR模型运用到它们的信贷风险管理中去。一时间,VaR模型在西方商业银行的信贷风险管理中迅速流行了起来,大有成为银行间讨论信贷风险管理的通用语。将VaR模型引入国内商业银行,并着重分析该模型在个人住房抵押贷款中的具体运用将具有非常现实的理论和实际意义。